Prueba de T
Una prueba de chi cuadrada para independencia de valores mide las diferencias estadísticamente significativas entre proporciones de dos o más grupos de datos.

· Prueba de chi-cuadrada de Pearson, también conocida como la prueba de Chi-cuadrada de “bondad de ajuste” o goodness-of-fit .
· La prueba de chi-cuadrada de Yate, también es conocida como la corrección de Yate para continuidad.
· Prueba de chi-cuadrada de Mantel-Haenszel.
· Prueba del rango de probabilidad o semejanzas generales, que son pruebas aproximadas a chi cuadrada.
· Prueba secuencial-de-Wald, que se puede evaluar contra la distribución de chi cuadrada. Esto es un tanto en la excelencia de lógica como se menciona en Wald y Wollfowitz (1940).

Las pruebas de Wald merecen SER UTILIZADAS CON MUCHA MÁS FRECUENCIA. Véanse en Bellissant et al (1994)