Hemos calculado los intervalos de confianza y la realizado la prueba de hipótesis, para sacar provecho de las propiedades de las distribuciones de muestreo. La más importante de esas propiedades dice que todas las distribuciones de muestreo son Normales si el tamaño de muestra es suficientemente grande.

Cuando el tamaño de muestra es pequeño, la distribución de las medias de las muestras no es exactamente Normal, aunque sea similar a la Normal. Esta es la distribución t. La forma de esta distribución depende sus grados de libertad, que es una medida de cuan pequeña es el tamaño de muestra.